Zaprojektuj swój portfel inwestycyjny

Plan działania to podstawa!

Nie inwestuj po omacku, czy w oparciu o emocje. Zaprojektuj swoją strategię inwestycyjną, zweryfikuj ją, a następnie zastosuj!

Sekcje

Co to jestKim jestem?Wymagania techniczneStrategieFAQHistoria wersjiPobierzBaza wiedzyRozwiązywanie problemów

Co to jest

Oprogramowanie, które w prosty sposób pozwoli Ci dobrać strategię inwestycyjną, spełniającą Twoje potrzeby i wymagania. Równie łatwo możesz sprawdzić jak Twój zaprojektowany portfel zachował się w przeszłości, sięgającej czasami nawet ponad 100 lat wstecz. Twarde liczby, fakty i maksymalna prostota. Następnie możesz swoją strategię zastosować na rynku poświęcając na to minimum czasu i energii. Już nie musisz się martwić „co dalej” – Twoim zadaniem jest trzymanie się obranego, sprawdzonego planu.

Kim jestem?

W roku 2018 otworzyłem blog i podcast System Trader, w którym staram się prezentować praktyczne, sprawdzone i weryfikowalne metody inwestowania na rynkach kapitałowych. Staram się docierać do wybitnych i uznanych ekspertów na całym świecie.

Skończyłem studia na kierunku informatyka na AGH w Krakowie i od 15 lat jestem profesjonalnym programistą. W roku 2007 na poważnie zainteresowałem się inwestowaniem na rynkach kapitałowych.

Doświadczenia z zakresu informatyki oraz wiedza z zakresu inwestowania pozwalają mi na realizację wyjątkowego projektu w postaci oprogramowania dla inwestorów. Mam ambicję prezentować jak wygląda skuteczne podejście do inwestowania oparte na twardych regułach i liczbach, a nie teoriach spiskowych, domysłach i przewidywaniu przyszłości.

Wymagania techniczne

Urządzenie z systemem operacyjnym Windows (64-bity) i dostępem do sieci Internet. Aby uruchomić oprogramowanie na urządzeniu z systemem macOS potrzebne jest oprogramowanie Parallels Desktop for Mac.

Strategie

Oprogramowanie zawiera pasywne i aktywne strategie, które możesz dowolnie dostosowywać do własnych potrzeb. Istnieje możliwość tworzenia też autorskich portfeli. Strategie opracowane są w większości przez uznanych praktyków inwestowania jak Warren Buffett, Ray Dalio, Gary Antonacci , Andreas Clenow czy Meb Faber. Ich efektywność na przestrzeni dziesiątek lat jednoznacznie pokazuje, że w inwestowaniu liczy się prosty plan działania i dyscyplina w podążaniu za nim.

  • Marc Faber
  • Talmud
  • Andrew Tobias
  • 7Twelve (Craig Israelson)
  • No Brainer Portfolio (William Bernstein)
  • Ivy Portfolio
  • Mohamed El-Erian
  • Warren Buffett
  • David Swensen
  • Eliminate Fat Tails Portfolio (Larry Swedroe)
  • …i wiele więcej niebawem!

Poniżej wyniki przykładowego portfela zaproponowanego przez Ray Dalio — All Seasons, złożonego z 5 ETF…

FAQ

Skąd pobrać dane rynkowe?

Aplikacja posiada do celów analitycznych wbudowany zestaw danych historycznych dla wielu rynków. Celem testowania strategii na bieżących danych ST posiada możliwość ich importu z darmowych źródeł jak Stooq i Yahoo. Możliwe jest też importowanie danych z plików tekstowych i w formacie MetaStock. Dla amerykańskiego rynku akcji jest też możliwość korzystania z płatnych danych firmy Norgate.

UWAGA Nie ma żadnej gwarancji dostępności i poprawności danych z darmowych źródeł.

Jak znaleźć ETF, aby zbudować portfel na realnym rynku?

Przygotowałem listę funduszy notowanych na giełdach w Europie, które możesz wykorzystać jako inspirację.

Czy są dane dla ETF notowanych w Europie?

Tak – można je pobierać zarazem z portalu Stooq jak i Yahoo, korzystając z kreatorów importu w menu DANE.

Do kogo skierowana jest aplikacja?

Dla osób, które nie chcą bądź nie mogą poświęcać rynkom finansowym każdego dnia, ale chcą budować sukcesywnie swój kapitał w oparciu o sensowny plan działania. Robiąc to samodzielnie mogą oszczędzić fortunę, ponieważ nie ma potrzeby płacenia komukolwiek za zarządzanie portfelem.

Czy jest dostępna wersja internetowa?

Nie, ale jeśli będzie odpowiednio duże zainteresowanie, taka opcja będzie brana pod uwagę.

Jak daleko wstecz można testować strategie?

Niektóre rynki można testować nawet od roku 1900 (np. indeksy amerykańskich indeksów giełdowych, obligacji).

Ile kosztuje oprogramowanie System Trader?

Oprogramowanie obecnie jest w wersji testowej beta i można korzystać z niego całkowicie za darmo.

Czy strategie będą działać w przyszłości?

Wszystkie prezentowane strategie oparte są na dobrze znanych od dekad, a nawet wieków metod. Inne strategie są z kolei pasywne, gdzie nie ma próby timingu rynkowego. Należy jednak pamiętać, że każda strategia przechodzi przez trudniejsze okresy. Dlatego warto brać pod uwagę dywersyfikację portfela, celem rozproszenia ryzyka.

Jak zastosować strategie znajdujące się w ramach oprogramowania ST w praktyce?

Zanim zainwestujesz jakiekolwiek pieniądze upewnij się, że jesteś pewien co robisz. Większość strategii ST opiera się o inwestowanie poprzez instrumenty ETF. Na chwilę obecną jedna strategia opiera się na akcjach (z dowolnego rynku). W obu przypadkach należy posiadać konto maklerskie w Polsce lub zagranicą.

Czy mogę inwestować w ramach kont emerytalnych IKE/IKZE korzystając z ST?

Strategie można stosować również w ramach kont IKE/IKZE, nawet te, które wymagają dostępu do zagranicznych ETF. Więcej o tym piszę w tym artykule.

Co to jest ETF?

ETF (ang. Exchange Traded Fund), to forma funduszu, którego jednostki uczestnictwa notowane są na giełdzie podobnie jak na przykład akcje spółek. Wiele funduszy tego typu jest pasywna, tzn. nie stara się pobić rynku poprzez aktywne zarządzanie, odwzorowując określony indeks giełdowy. Przykładowo kupując ETF na indeks WIG20 Total Return (czyli wraz z uwzględnionymi dywidendami) mamy ekspozycję na 20 spółek z tego indeksu, a nasza inwestycja naśladuje jego ruchy. Zaletą funduszy ETF są niskie opłaty, nierzadko poniżej 0.5% w skali roku (versus nawet 4% za klasyczny fundusz inwestycyjny).

Jak to jest możliwe, aby poświęcać na zarządzanie portfelem inwestycyjnym tylko kilka minut w roku?

Jeśli inwestujemy według strategii pasywnych, w których portfel ma na sztywno ustawione wagi dla poszczególnych aktywów (np. 60% akcje, 40% obligacje), wówczas jedyne co należy robić, to pilnować, aby te wagi wraz ze zmianami rynkowymi były zachowane (tzw. rebalansowanie). W praktyce można ograniczyć taką operację raz na rok (a nawet rzadziej).

Czy dane pobierane z Yahoo i Stooq uwzględniają wypłacane dywidendy?

Tak, wszystkie dane pobierane przez #ST z tych źródeł zawierają korektę o dywidendy – zakładają, że są one reinwestowane.

Korzystając z danych Norgate (płatne źródło), użytkownik może wybrać czy dywidendy mają być uwzględniane.

Dane symulacji kończą się zawsze na roku 2019 – co zrobić?

Symulacja wykonywana jest do dni w którym kończą się notowania któregokolwiek symbolu. Przykładowo, jeśli robimy symulację portfela w oparciu o najświeższe dane ETF pobrane z Yahoo, ale benchamark lub inflacja kończy się w roku 2019, cała symulacja również zakończy się w roku 2019.

Czy mogę aktualizować wbudowane w #ST dane historyczne?

Wszystkie wbudowane dane historyczne kończą się w roku 2019 i nie można ich zaktualizować z poziomu użytkownika. Wynika to z faktu, że nie pochodzą one z notowań w Yahoo, czy Stooq, tylko pobierane są z wielu różnych źródeł bez możliwości bieżącej aktualizacji. Rolą tych danych jest przede wszystkim umożliwienie sprawdzenia zachowania portfela za okres sięgający wiele dekad wstecz. Przykładowo dane dla indeksu S&P 500 sięgają do roku 1900, pomimo, że najstarszy ETF na ten indeks sięga do roku 1993. Wbudowane dane będą aktualizowane raz do roku przy okazji wypuszczania nowej wersji aplikacji.

Przy pobieraniu danych ze Stooq/Yahoo pojawiają się błędy – co zrobić?

Niestety nie mam wpływu na jakość i dostępność danych w darmowych źródłach. Można zawsze spróbować pobrać dane później, co często pomaga. Gdy są błędy w danych, warto poszukać zamienników, jeśli to możliwe. Przykładowo dane z notowaniami ETF lepiej jest pobierać te które są notowane w USA, nawet jeśli inwestujemy w ETF notowane na giełdach europejskich. Wynika to z tego, że jakość tych danych jest często lepsza, a przy tym historia notowań zwykle sięga dalej wstecz.

Historia wersji

16/05/2020 0.9.0 pierwsza wersja beta


17/07/2020 0.9.1 beta numer 2
Zmiany:
– naprawa błędów wykrytych w poprzedniej wersji (dziękuję za wszystkie zgłoszenia od Was!)
– zmiana układu okien w aplikacji, aby korzystanie z aplikacji było prostsze
– układ menu jest prostszy, ponieważ zależy od kontekstu (np. inny jest dla okna z wykresem, a inny dla okna ze strategią)
– możliwość porównywania wyników wielu symulacji portfeli
– urealnienie wyników symulacji o inflację
– nowy styl kolorystyczny aplikacji „Fluent Dark”
– kreator importu danych z notowaniami ETF z Yahoo
– nowa zaawansowana strategia dla rynku akcji i obligacji

Pobierz

Pobierz aplikację System Trader

  • Projektuj portfel w oparciu o wbudowane strategie
  • Konfiguruj strategię według własnych preferencji
  • Testuj portfel na wbudowanych danych historycznych
  • Pobierz bieżące dane rynkowe z darmowych źródeł
  • Inwestuj według planu, nie emocji
Pobierz

Rozwiązywanie problemów

Jeśli coś nie działa — spokojnie, nie panikuj! 🙂 Damy radę! — poniżej lista typowych problemów. A w razie „W” zawsze możesz wysłać mi maila.

Pojawia się błąd: „Nie można załadować danych nazwy licznika, ponieważ z rejestru odczytano nieprawidłowy indeks…”.
Proszę wykonać punkty 1-3 z niniejszego linka.

Pojawia się błąd: „Nie można odnaleźć pliku …Dokumenty\System Trader\Data”.
Prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa system (antywirus) blokuje dostęp do folderu Dokumenty dla aplikacji System Trader. Tutaj jest instrukcja jak można dodać aplikację do wyjątków.

Mam problem z uruchomieniem aplikacji — co zrobić?
Usuń katalog \Użytkownicy\Dokumenty\System Trader i uruchom aplikację ponownie.
UWAGA Operacja ta usuwa dane z notowaniami użytkownika oraz wszelkie ustawienia!
W razie dalszych problemów proszę o podesłanie mailem pliku event-log.txt z tego samego folderu.

Pojawia się komunikat błędu: „Nie można zweryfikować licencji.
System Windows blokuje komunikację z serwerem licencji ST. Upewnij się, że zapora ogniowa (np. Windows Defender) nie blokuje aplikacji i spróbuj ponownie.