Z ostatniej chwili

Tu piszę na bieżąco jeśli dzieje się coś ciekawego. Taka moja prywatna wersja Twitter'a. :-)

97 postów polubień

Quant na krypto?

Choć sam nie jestem na rynku crypto, to i tam widzę ogromne zalety podejścia quant do inwestowania. Nie trzeba główkować czy to koniec BTC, czy to górka, czy dołek albo co powiedział jakiś guru. Ludzie na tym rynku mają te same emocje co na każdym innym – nic nowego. Momentum działa tam tak samo dobrze.

Poniżej prosta strategia GEM żywcem przeszczepiona z oryginału dla rynku akcji i obligacji. Właściwie jedyna zmiana to wyrzucenie ETF na indeks MSCI ACWI ex US i wstawienie tam BTC.

Raz w miesiącu zaglądamy na rachunek i sprawdzamy co miało wyższą stopę zwrotu (w ostatnich 3-12 miesięcy): BTC, czy SPY. Jeśli stopa zwrotu jest powyżej stopy wolnej od ryzyka w portfelu mamy mieć to aktywo. Jak wszystko spada (akcje amerykańskie i BTC), to w portfelu lądują obligacje (tu BND).

Piękne jest to, że ta bardzo prosta strategia działa bez względu na ustawienie parametrów (choć nieco lepiej dla momentum liczonego z okresu 3 miesięcy, co nie powinno dziwić przy zmienności BTC).

Te same dane, te same decyzje.

Czy to maszynka do robienia pieniędzy? No cóż – zmienność BTC jest tak ogromna, że tego zniwelować zupełnie nie sposób. Obsunięcia są ogromne i większość będzie miała mega wielki problem z dyscypliną.

Ale też każdy wyznawca podejścia HODL na tym rynku musiał przejść przez obsunięcia przekraczające 90%. Do tego z nadzieją, że będzie odbicie. W przypadku strategii GEM, jeśli BTC kiedyś nie odbije się po spadku, to nie problem – my będziemy poza tym rynkiem.

Testy zrobione w moim autorskim oprogramowaniu #ST.

Stay tuned! 😀

 

3 komentarzy

  1. Super, że popełniłeś wpis w temacie, dziękuje! 🙂

    Czy nie uważasz, że dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie USDT w momencie niskiej stopy zwrotu z BTC, które to można by było umieścić w „lokatach” na tym stable coinie w stylu 6% Binance Savings? Jest taka możliwośc i zastanawiam się czy nie byłoby to dobrym rozwiązaniem. Bo u Ciebie uciekamy z krypto do świata FIAT a wyjście do USDT umożliwiłoby ominięcie podatku przy przechodzeniu między typami coinów.

    Pozdrawiam

    • Ciągle się ludzie nabierają.

      Ile giełd upadło. 6% odsetek. Sprawdz ile giełd upadło i się zastanów czy warto ryzykować 100% dla żenady 6%. Trik znany a ciągle ludzie się nabierają i jaka radość że dostną śmieszne odsetki.

      Jak nie spekulujemy. To zakup i na portfel prywany środki , a nie trzymanie na giełdzie co prędzej czy później zostanie shakowana i środki znikną.

      Do binance już raz wpadli hakerzy .
      https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028031711

    • Hej Patryk,

      Dzięki za komentarz. 🙂

      Celem wpisu było pokazanie realnej, policzalnej i weryfikowalnej strategii. Gdybym sam miał to robić, to pewnie najwygodniej byłoby dla mnie to robic via ETF w obrębie Interactive Brokers z którego korzystam. Ale to już detale. No poza tym nie jestem eskpertem od krypto. 🙂

      Pozdrawiam,
      Jacek

Napisz swój komentarz