Portfel IKZE — raport za maj 2021
Połowa maja za nami, zatem czas na roszady w moim portfeliku IKZE. Dziś krócej niż zwykle, choć pewnie raz na kilka miesięcy napiszę coś więcej.
W tym miesiąca rebalancingowi poddałem pierwszą transzę portfela, która do niego trafiła w lutym. Oto spółki, które będą w portfelu przez najbliższe trzy miesiące.
Spółki wchodzące w skład „majowej” transzy.
Tradycyjnie – nie mam żadnego urzekającego story, dlaczego TE SPÓŁKI. Po prostu – one mają pozytywne momentum – to dla mnie znaczy więcej niż wypociny analityków o tym co im się wydaje. Cena to najlepszy wskaźnik – cała reszta to tylko jej pochodne.
A tak wygląda cały portfel (z pozostałymi dwiema transzami). Niestety w piątek, gdy robiłem rebalancing, omyłkowo sprzedałem całą pozycję spółki Mercator oraz OAT, które wpadły do portfela w ramach I i II transzy (miałem sprzedać tylko część z I transzy). Błąd naprawiałem tylko dla OAT, a Mercator po prostu już nie wrócił. Dlaczego? Bo udział spółki jest niewielki, a nie chcę przepłacać na prowizjach.
Skład portfela IKZE na dzień 14/05/2021.
Więcej o wykorzystywanej strategii można przeczytać w tym artykule. Znajduje się tam również pełna historia portfela.
No i formalność na koniec: od początku inwestycji (12 lutego 2021) portfel urósł o 26.94%, podczas gdy szeroki indeks WIG o 8.14%.
Nie zachęcam nikogo do kopiowania tego co robię. Celowo też nie ułatwiam tego zadania.
Stay tuned!
1 komentarz
a z czystej ciekawości – jak tam poślizgi cenowe przy kupnie/sprzedaży z generowanych sygnałów ? Liczyłeś to może do tej pory, sprawdzałeś ?
Wystawiam zlecenia z limitem tak, by po prostu zrealizowały się w ciągu dnia, bez prób spekulacji. W symulacjach zakładam ceny transakcyjne/poślizgi za poziomie 0.5%. Nie robiłem jeszcze analizy jak to wygląda względem cen zamknięcia (jak w symulacji). Ale jak będzie więcej danych, to wezmę to na warsztat.
Czy nie będzie problemów z płynnością w przyszłości przy większym portfelu np. 400 tysięcy polegającego na znacznej różnicy w cenie zakupu/sprzedaży?
Czy zakupu następnego dnia nie różni się cena na niekorzyśc mocno w Polsce vs USA i kupowanie po cenach zamknięcia oraz przy większej płynności.
Z tego między innymi powodu transzuję portfel. Obecnie są trzy transze. Przy portfelu 400k, każda transza to byłoby około 133k.
Dalej skalować można to poprzez zwiększenie liczby spółek w transzy (obecnie jest zaledwie 5) + dodanie kolejnych transz. Więc jak na moje potrzeby to zapas jest ogromny.
Co do wykonania transakcji dzień po zamknięciu sesji: rynek akcji jest mocno skorelowany, więc ma tendecję iść w większości w górę lub dół. W efekcie dnia następnego sprzedajesz taniej/drożej, ale też kupujesz taniej/drożej.
Cześć Jacku!
Czy dałbyś radę w podsumowaniu dodawać informację o stopie zwrotu z ostatniego miesiąca dla tej strategii?
Z góry dziękuję i podziwiam ogrom pracy z blogiem, aplikacją i podcastem. Musisz być prawdziwym tytanem pracy 😀
Pozdrawiam!